1606年2月，克里斯钦安四世在哥本哈根东北面的城墙外购置了46块私人土地。他将这些土地联合起来建成了一个休闲花园（也就是后来的罗森堡宫花园）并在园中修建了一个亭子。这个两层楼高，顶部装有塔楼和旋顶的亭子于1607年建成。1613~1624年，这个亭子不断被扩建并增加了很多附属建筑。在北面的“冬屋（Winter Room）”中克里斯钦安四世悬挂了他从安特为普买来的75幅油画，该房间的布局至今未变。在“长厅（Long Hall）”中曾被放置了24幅克里斯钦安用来教育子孙的油画。
早期的罗森堡宫在1634年定型。丹麦皇家的建筑大师HansvanSteenwinckle在城堡的东面加建了一个塔楼。这个塔楼结构紧凑，四面封闭，布局合理；整个楼用的是荷兰在文艺复兴时期所惯用的红墙缀以灰色沙石的风格。整个城堡被一整条护城河围绕，北面的一座吊桥通向城堡的主入口，但通过城堡南面建在花园内的“绿桥”也可以离开城堡。除了上述1634年建成的塔楼之外，城堡其他的建筑可能都是克里斯钦安四世设计的，并且很可能他监督了整个建筑的施工。罗森堡宫是他钟爱的住所并于1648年于此辞世。
1705－07年，弗雷得里克四世将“长厅”的装饰改变为现在人们看见的反映战争和政治主体的绘画穹顶。这次改变使“长厅”的装潢成为欧洲最美丽的巴洛克风格室内装潢之一。1710年起，由于弗雷德里克宫的建成，罗森堡宫不再作为皇家住所。早在1658年弗雷德里克三世时，罗森堡宫就被用于存放皇家的私人珍宝。这也是罗森堡宫现在的主要用途。1833年弗雷德里克六世将城堡改为了博物馆并于1838年对外界开放。现在罗森堡宫由丹麦国家所有，陈列了大量的珍宝，包括丹麦皇冠珠宝和丹麦皇家收藏品。
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